QLD, TQQQ, SPY에 각각 500만원씩 몰빵 쳤을 때 당신의 미래는?

마이다스입니다. 오늘도 백테스팅 포스팅을 가져왔습니다.

QLD, TQQQ, SPY에 1500만원을 각각 500만원씩 나누어 넣고 5년후, 10년후 당신의 미래를 예측해보겠습니다.

몬테카를로 방법으로 10000가지 경우의 수를 계산하여, 당신의 미래가 될 확률이 높은 미래를 찾고 그 확률에 베팅한다.

마치 닥터 스트레인지처럼. 우리가 도르마무를 이길 수 있는 경우의 수를 찾는다는거죠.

전제조건

• 우리에게 1500만원이 있다.
• 우리는 돈을 넣고 10년간 주식 앱을 지운다.
• 10년간 하루벌어 하루사는 오늘같은 삶을 이어나간다.
• 10년 후 주식 앱을 다시 깐다.
• 결과를 본다.

이 경우입니다. 

어떤 종목들인가?

SPY와 QLD, TQQQ는 모두 지수 추종 ETF입니다. 이제는 너무나 많은 분들이 알고계신 ETF이지요. 

이 중에 성질이 조금 다른게 SPY입니다. SPY는 S&P500지수를 추종하고 QLD와 TQQQ는 모두 나스닥 100 지수를 추종하고 있습니다.

S&P500? 나스닥 100?

주린이 여러분을 위해서 간단하게 S&P 500과 나스닥 100에 대해서 알아볼까요? 물론 SPY를 검색해서 올 정도면 이걸 모르진 않으시겠지만, 혹시나 해서요 ㅋ

S&P500은 스텐더드 앤 푸어스에서 계속해서 상장기업 중 500대장을 뽑아서 따로 관리하는 지표입니다. 세계에서 젤로 우량한 500개 기업이라고 봐도 거의 무방할 것 같습니다. 겁나 큰 회사들이 모여있는 지수라고 생각하시면 됩니다. 즉, 이 S&P 500이 박살나면 세계 경제가 휘청였다고 보셔도 거의 무방합니다.

나스닥 100은 미국의 장외거래시장인 나스닥에 상장된 회사 중 100대장을 뽑은 지수입니다.

그러니까, 주류 시장에 500대장이 S&P 500지수. 언더그라운드 100대장이 나스닥 100이라고 보시면 됩니다.

어찌되었건 미국의 우량기업들이 계속해서 성장할 수 있다면, 이들은 모두 성장하는 지수입니다.

개별개별 업체는 흥망성쇠를 반복하지만, 보통 대장 하나가 죽으면 다른 녀석이 500대장으로 올라와 그 자리를 메꾸기 때문에 장기적으로 이 500대장의 치세는 계속됩니다.... 언더그라운드 100대장도 마찬가지입니다. 따라서 당연하게도 개별 종목보다 훨씬 안정적으로 성장합니다. 만약에.. 만약에 애플이 망가져서 500대장 밖으로 밀려나도, 애플과 경쟁해 이겨낸 다른 녀석이 500대장이 되니까 500대장의 힘은 계속 쌔진다는거죠.....

이것이 이 모든 투자 아이디어의 기본적인 전제입니다. 세계 경제는 계속해서 팽창한다.

이것에 대한 믿음이 없다면 이 투자 테스트를 따라하시면 안됩니다.

왜? 500대장과 100대장의 치세는 계속되는가? 이것에 대한 논증은 나중에 다시 포스팅해보겠습니다.

오늘 소개한 ETF 3가지는 이 500대장의 실적이나 100대장의 실적을 추종하는 지표입니다. 거의 이 대장들의 지표와 유사하게 따라갑니다.

다만 차이는 있습니다. "레버리지"입니다.

SPY는 S&P 500대장의 지표를 꾸준히, 그대로 따라가며 추종합니다. 어떻게 이게 가능하냐구요? 이 500대장의 주식을 다 사서 가지고 있으면 그 지표를 그대로 따르는게 되겠죠?

QLD는 나스닥 100대장의 지수를 "2배"로 추종합니다. 어떻게 이게 가능하냐구요? 레버리지를 활용하거든요.. 오르는것도 2배, 내리는것도 2배입니다. (디테일하게는 좀 달라도 크게는 이렇습니다. 설명하기 귀찮...)

TQQQ는요? 나스닥 100대장의 지수를 "3배"로 추종합니다.

퍼포먼스는 나스닥 100이 역사적으로 S&P 500보다 좋았습니다. 세계에서 젤로 큰 회사.. 애플이나 구글같은 덩치의 회사가 증권거래소에 상장되지 않은 회사들과 동일한 성장률을 뽑아내는건 정말 어려운일이기 때문이죠.

게다가 QLD와 TQQQ는 각각 레버리지를 활용해서 2배, 3배를 튀길 수 있는 ETF이기 때문에 그 퍼포먼스는 세계경제 500대장에 해당하는 S&P500의 SPY와는 큰 차이를 보일 수밖에 없습니다.

백테스팅을 시작해볼까요?

지금까지는 제가 역사적으로 이러했다를 기준으로 백테스팅을 수행했습니다.

지금부터는 몬테카를로 시뮬레이션 기법을 사용하려고 합니다.

몬테카를로. 모나코의 대표적인 도박도시입니다. 도박의 승률을 계산하는 기법이지만, 실제로는 과학적 연구에서도 굉장히 많이 활용되는 기법입니다. 난수를 이용해서 알수 없는 미래가 발생할 확률을 구하는 방법이죠. 

모나코의 도박도시 몬테카를로

인생은 도박. 승자든, 패자든. 확률의 신이 지배하는 거죠.

역사적 데이터를 기반으로 하여 오르든 내리든 얼마나 오르든 얼마나 내리든, 무작위로 추출된 10000가지 경우의 수를 기반으로 해서 당신의 미래를 추정해보겠습니다.

원래의 전제처럼, 1500만원을 3개의 ETF에 동일하게 넣고, 10년간 앱을 지운 상황입니다.

자 비율로 해야되니까.. 요런식으로 투자를 했다고 볼게요. 33%씩, QLD만 34%로.. 거의 500씩 넣었다고 봐도 무방합니다.

자, 5년후 당신의 미래입니다. 뭔소린지 잘 모르겠죠? 500대장과 100대장이 최악의 선택만을 했을 때. 도르마무가 세상을 지배할 때의 미래에 당신의 13,089달러는 30,312달러가 됩니다. 당신의 1500만원은 3400만원이 됩니다. 따블 이상 먹는게 최악의 상황.

최고의 상황은? 1억 170만원 정도.

10000가지 확률 중 가장 성공한 미래입니다.

역사적인 데이터와 가장 유사한 50% 확률의 당신의 미래는

5945만원. 거의 4배의 미래가 가장 높은 확률의 미래입니다.

몬테 카를로 기법은 어떤 미래까지 각오해야 하는지에 대한 바운더리를 찾아줍니다. 

3400만원이 되는 미래부터 1억 170만원이 되는 미래 사이 어느 지점에 우리의 자산은 와있을 겁니다.

(당연히 투자권유는 아닙니다. 이 데이터는 정확한 미래를 보여주지 않습니다. 투자의 하나의 감을 익히는 정도로 생각해주세요)

더 구체적으로 이 미래를 관찰해볼까요?

당신의 1500만원은 이러한 확률로 이러한 자산규모가 5년 후 되어 있을겁니다. 가장 높은 확률은 44000달러에서 52000달러 사이의 어느 미래가 되겠죠. 물론 11만달러의 미래도 가능합니다. 1500만원이 5년만에 1억원이 넘는 미래.

그리고 그 확률은 놀랍게도. 약 100분의 1.  만 가지 경우중 100번 이상의 미래에서. 당신의 자산은 1억원이 넘어있었습니다. 로또보다도. 훨씬더 높은 확률.

승부사라면 당연히 배팅해볼만한 미래.

우리가 앱을 지운 5년간. 무슨일이 있었을까요?

확률적으로 거의 무조건. 당신의 계좌는 -10%에서 -20% 구간을 지나갑니다. 따라서 이 때 당신이 앱을 지우지 않고 보고 있었다면, 정신이 무너져 내려서.. 홀랑 팔아버릴지도 모릅니다.

당신은 야수의 심장을 가진 승부사가 아니었던거죠.

그리고 우리 대부분은 야수의 심장을 가지지 못했습니다. 그래서 이러한 미래를 지켜보고 있으면 위험하죠. 앱을 지우라고 한 이유는 이것입니다. 최악의 경우. 당신은 -28% 이상의 손실이 나는 상태를 지나가야 합니다. 당신의 계좌가 일시적으로 -28% 이하가 될 확률도 100분의 1을 넘어섭니다. 

단테는 신곡에서 이렇게 말했죠. 

"지옥을 본 적 없는 자, 결코 천국을 볼 수 없다."

하지만 우리의 계좌는 정확히 5년 후. 위에서 본 3400만원에서 1억 150만원 사이 어느 미래에 도착할겁니다. 확률의 신에 따르면, 그리고 우상향하는 500대장과 100대장의 법칙에 따른다면 말이죠.

게임의 기간을 더 늘려볼까요?

10년동안 앱을 지워봅시다.

확률의 신에게 10년의 시간을 바쳐봅시다.

돈은? 1500만원. 동일한 조건입니다. 아까 그대로 5년 더 있었다고 생각하시면 됩니다.

우리는 여전히 최악의 미래가 지나가는 것을 못보고 있습니다.

당신의 계좌는 10만달러에서 48만달러 사이 어느 지점에 도착해 있을겁니다.

즉, 1억에서 5억5천만원 사이 어느 미래에 가 있겠죠.

기간이 늘어날 수록 확률은 우리의 편이 되어갑니다. 

10000가지 미래는 세계경제의 폭락도 예측된 시나리오입니다. 떡락 후 회복을 감안한 10000가지 미래 중 어느 미래는 따라서 우리의 진짜 미래가 될 확률이 꽤 높습니다.

당신이 정말로 10년간 흔들리지 않는 사자의 심장을 가진 승부사라면, 앱을 지우지 않고도 당신의 미래를 비약적으로.

10억이 넘는 미래로 만들 수도 있습니다. 

1500만원에 비가 오든 눈이 오든, 떡락하든 떡상하는 매달 50만원씩 넣을 경우의 미래입니다.

당신은 3억원에서 10억원 사이 어느 지점에 도착할 수 있죠.

심지어 현금을 따로 모았다가 -10%에서 -20% 사이의 어느 지점에 대량으로 사둔다면 당신의 미래는 저 몬테카를로 시뮬레이션을 압도하게 될것입니다.

나는 쫄보고, 1500만원 잃어도 된다!

이런 분이라면, 이렇게 500씩 담아두고, 나머지 현금은 계속 적금이든 달러든 현금성으로 가지고 계시다가 몬테카를로 기법의 최악 지점에 가까운 세계경기 위기가 닥쳤을 때 몰빵 한번 넣는것만으로도 10억은 충분히 가능할것 같습니다.

이상. 뇌피셜로 주식하는 마이다스였습니다. 

(위의 사례는 극단적인 사례입니다. 저도 저렇게는 투자 안합니다. 특히 TQQQ의 경우에는 3배 레버리지로 위험성이 매우 높기 때문에, 리벨런싱이 필수적입니다. 당연히 매년 1번씩 이상은 리벨런싱을 해주시는것이 훨씬 좋은 결과를 나타내주며, 이 리벨런싱과 관련해서는 추후에 다시 소개하겠습니다.)

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